Разница между KDJ и стохастическим осциллятором

Стохастический осциллятор, разработанный Джорджем Лейном, состоит из двух линий: %K и %D, рассчитываемых по той же основной логике, что рассматривалась в этом разделе, — они показывают, где именно цена закрытия находится внутри своего недавнего диапазона максимум–минимум, с последующим сглаживанием. Традиционный стохастический осциллятор использует только эти две линии.

KDJ опирается на ту же основу из линий %K и %D, но добавляет третий компонент, рассмотренный ранее в этом разделе, — линию J (J = 3K − 2D). Это и есть единственное конкретное отличие между двумя индикаторами: по сути, KDJ — это стохастический осциллятор с добавленной линией J.

Как отмечалось на протяжении всего этого раздела, линия J усиливает расхождение между K и D, выходя за пределы стандартного диапазона 0–100 и давая более выраженное, чувствительное показание, чем K и D по отдельности. Именно поэтому KDJ, как правило, считают более чувствительным индикатором, потенциально дающим более ранние сигналы по сравнению с традиционным двухлинейным стохастическим осциллятором, — хотя, как отмечалось в предыдущем уроке, эта повышенная чувствительность делает его и более склонным к ложным сигналам.

Этим уроком завершается раздел о KDJ: он уточняет, что KDJ и стохастический осциллятор опираются на одну и ту же основу, отличаясь конкретно добавлением линии J в KDJ. Этим также завершается серия индикаторов импульса в этой группе (MACD, RSI, KDJ), а следующие разделы группы переключаются на инструменты, основанные на волатильности: полосы Боллинджера и индикатор ATR.