Индикатор KDJ: разбор

KDJ, который иногда называют «случайным индексом», — это индикатор импульса, производный от стохастического осциллятора (разработанного Джорджем Лейном), измеряющий, где цена закрытия находится внутри своего недавнего торгового диапазона максимум–минимум.

Как и RSI (рассмотрен в предыдущем разделе), и MACD (рассмотрен ранее в этой группе), KDJ — инструмент на основе импульса, однако его конкретный расчёт — основанный на положении закрытия внутри недавнего диапазона максимум–минимум, а не на средних величинах роста/падения (как у RSI) или на соотношении двух EMA (как у MACD), — предлагает иной взгляд на схожие базовые понятия импульса.

Этот обзор знакомит с шестью темами раздела:

• Линия K, линия D и линия J — три компонента, составляющие KDJ.
• Пересечение линий KDJ — сравнение линий K и D, похожее на понятие пересечения сигнальной линии MACD.
• Зоны перекупленности и перепроданности — конкретные референсные уровни KDJ.
• Дивергенция KDJ — сравнение поведения KDJ с ценой, по аналогии с дивергенцией RSI и MACD.
• KDJ на боковых и трендовых рынках — важный нюанс, похожий на обсуждение RSI на трендовых рынках.
• Разница между KDJ и стохастическим осциллятором — разъяснение этого конкретного, часто задаваемого вопроса.