Дивергенция KDJ: разбор

Дивергенция KDJ возникает, когда цена и индикатор KDJ движутся в разных направлениях. Медвежья дивергенция возникает, когда цена обновляет максимум, а KDJ (обычно рассматривают линии K или J) вместо этого формирует более низкий максимум. Бычья дивергенция возникает, когда цена обновляет минимум, а KDJ формирует более высокий минимум.

Здесь действует та же логика, что рассматривалась в уроках о дивергенции MACD и RSI ранее в этой группе, — сравнение поведения цены с поведением индикатора, чтобы оценить, подтверждает импульс движение цены или, наоборот, ослабевает относительно него.

С учётом в целом высокой чувствительности KDJ (подробнее об этом — в следующих уроках) в некоторых обучающих материалах по техническому анализу дивергенцию KDJ описывают как дающую сравнительно более раннее предупреждение, чем дивергенция на более медленных индикаторах, — хотя, как отмечалось на протяжении всего этого раздела, эта же повышенная чувствительность увеличивает вероятность ложных сигналов.

Как и в случае с дивергенцией MACD и RSI, дивергенция KDJ может сохраняться, а разворот так и не произойдёт, — поэтому её стоит рассматривать как один из факторов наряду со структурой тренда, контекстом поддержки/сопротивления и другими индикаторами, а не как самостоятельный, гарантированный сигнал.