Использование волатильности для расчёта дистанции стоп-лосса

Как отмечалось в модуле «Обзоры рынка» и в разделе о расчёте размера позиции модуля «Основы управления рисками», более волатильные инструменты могут требовать более широкой дистанции стоп-лосса, чтобы не срабатывать от обычных колебаний цены, — а это, в свою очередь, влияет на подходящий размер позиции при заданной сумме риска.

ATR даёт конкретный, рассчитываемый способ применить эту идею: вместо того чтобы задавать дистанцию стоп-лосса фиксированным числом пунктов независимо от текущих условий, некоторые трейдеры устанавливают её как кратную величину текущего значения ATR (например, 1,5 или 2 ATR) — тогда стоп автоматически подстраивается под текущую волатильность конкретного инструмента.

Как отмечается в статье об ATR в Википедии, этот индикатор может служить элементом расчёта размера позиции, обеспечивая то, что иногда описывают как самонастраивающийся параметр риска, зависящий от текущей волатильности рынка, — в отличие от фиксированной дистанции стопа, которая может оказаться слишком узкой в периоды высокой волатильности или неоправданно широкой в периоды низкой волатильности.

Как отмечалось в более раннем разделе о размещении стоп-лосса — техническом против денежного, — подход на основе ATR является одним из нескольких методов определения дистанции стоп-лосса, и его можно сочетать с техническими уровнями (например, поддержкой и сопротивлением, рассмотренными в модуле «Обзоры рынка»), а не использовать изолированно. Это не гарантирует избежания убытков или улучшения результатов, но помогает более осознанно учитывать волатильность при размещении стопов.