Процент выигрышных сделок против соотношения прибыли

В обучении трейдингу часто обсуждается обратная связь между процентом выигрышных сделок и соотношением прибыли: по мере того как трейдер устанавливает более широкие цели по прибыли (увеличивая соотношение прибыли), меньше сделок, как правило, достигают этой цели до разворота, что может снизить процент выигрышных сделок. И наоборот, более узкие цели по прибыли (более низкое соотношение прибыли) обычно достигаются чаще, потенциально поддерживая более высокий процент выигрышных сделок.

Эта тенденция отражает практическую реальность движения цены: меньшей, более близкой цели обычно легче достичь ценой, чем более крупной, более удалённой, при прочих равных условиях. Это общая тенденция, обсуждаемая в обучении трейдингу, а не фиксированный математический закон, применимый одинаково к каждой стратегии или рыночным условиям.

Из-за этой тенденции сосредоточение исключительно на проценте выигрышных сделок (предполагая, что более частые выигрыши всегда лучше) или исключительно на соотношении прибыли (предполагая, что более широкое соотношение всегда лучше) может вводить в заблуждение при изолированном рассмотрении. Очень высокий процент выигрышных сделок в сочетании с плохим соотношением прибыли всё ещё может быть убыточным, и очень благоприятное соотношение прибыли в сочетании с крайне низким процентом выигрышных сделок также может быть убыточным — оба сценария подробнее рассматриваются в следующих уроках.

Вместо того чтобы оптимизировать процент выигрышных сделок или соотношение прибыли по отдельности, более полный взгляд учитывает то, как эти два фактора взаимодействуют, — именно это и призвана отразить формула математического ожидания сделки (рассмотренная в заключительном уроке этого блока).