Понятие математического ожидания сделки

Математическое ожидание сделки обычно рассчитывается как: Ожидание = (Процент выигрышных сделок × Средний выигрыш) − (Процент проигрышных сделок × Средний проигрыш). Эта формула даёт значение, представляющее средний ожидаемый результат на сделку, на основе данного процента выигрышных сделок и среднего размера выигрыша/проигрыша.

Рассмотрим гипотетическую стратегию с процентом выигрышных сделок 40%, средним выигрышем 300 долларов и средним проигрышем 100 долларов (соотношение 1:3). Применяя формулу: Ожидание = (0,40 × 300 $) − (0,60 × 100 $) = 120 $ − 60 $ = +60 $ на сделку.

Это иллюстрирует положительное ожидание, несмотря на то что трейдер ошибается в 60% случаев, поскольку каждый выигрыш стоит втрое больше, чем каждый проигрыш.

Теперь рассмотрим сценарий из предыдущего урока: соотношение 1:2 (средний выигрыш 200 долларов, средний проигрыш 100 долларов) с процентом выигрышных сделок всего 30%, ниже примерного порога безубыточности в 33,3%. Применяя формулу: Ожидание = (0,30 × 200 $) − (0,70 × 100 $) = 60 $ − 70 $ = −10 $ на сделку.

Это математически подтверждает то, что предыдущий урок продемонстрировал концептуально: казалось бы, благоприятное соотношение 1:2 всё же даёт отрицательное ожидание, когда процент выигрышных сделок не дотягивает до того, что требует это соотношение.

Положительное ожидание предполагает, что стратегия в среднем и на основе конкретного процента выигрышных сделок и цифр среднего выигрыша/проигрыша, использованных в расчёте, имеет математическое преимущество относительно значений, использованных в расчёте. Отрицательное ожидание предполагает обратное. Однако ожидание рассчитывается на основе исторических или предполагаемых значений процента выигрышных сделок и среднего выигрыша/проигрыша — оно не гарантирует, что будущие результаты будут соответствовать этим входным данным, поскольку фактическая торговля предполагает меняющиеся рыночные условия и неотъемлемую неопределённость. Ожидание — это инструмент для оценки исторической или гипотетической математики стратегии, а не гарантия будущей результативности.