SMA и EMA: разбор

Простая скользящая средняя рассчитывается сложением цен закрытия за заданное число периодов с последующим делением на это число периодов. Например, 20-периодная SMA складывает цены закрытия последних 20 периодов и делит сумму на 20, при этом каждый период имеет в расчёте равный вес.

Экспоненциальная скользящая средняя придаёт больший вес более недавним ценовым данным, используя в расчёте сглаживающий множитель, вместо равного взвешивания всех периодов, как это делает SMA. Из-за этого EMA обычно реагирует на недавние изменения цены быстрее, чем SMA того же периода.

Поскольку EMA придаёт больший вес недавним ценам, она обычно реагирует на новое движение цены быстрее, что делает её более отзывчивой, но и потенциально более склонной реагировать на краткосрочный шум (рассмотрено в более раннем уроке о таймфреймах свечей). SMA, будучи более равномерно взвешенной, обычно более плавная, но, как правило, реагирует на недавние изменения медленнее.

Ни SMA, ни EMA не считаются универсально превосходящими друг друга — выбор зависит от индивидуальных предпочтений и конкретной аналитической задачи. Некоторые трейдеры используют обе вместе, сравнивая их взаимное положение, или выбирают в зависимости от того, что лучше подходит их подходу — более быстрая отзывчивость (EMA) или более плавные, постепенные сигналы (SMA).