Основы VWAP: разбор
Узнайте основы VWAP (средневзвешенной по объёму цены): как он рассчитывается и чем отличается от простой скользящей средней.
КРАТКИЙ ГИД
Содержание статьи
+
Этот урок знакомит с VWAP (Volume Weighted Average Price) — широко используемым внутридневным инструментом на основе объёма, который по своему подходу отличается от OBV, рассмотренного в предыдущем уроке.
Материал носит общеобразовательный характер и объясняет стандартный расчёт.
Что такое VWAP?
VWAP рассчитывает среднюю цену инструмента за определённый период, взвешенную по объёму, торгуемому на каждом ценовом уровне, — а не простое среднее, основанное только на времени. Это значит, что цены, связанные с более высоким объёмом торгов, оказывают на значение VWAP пропорционально большее влияние, чем цены при более низком объёме.
Чем VWAP отличается от простой скользящей средней
В отличие от SMA, рассмотренной в разделе о скользящих средних, которая придаёт каждому временному периоду равный вес независимо от того, какой объём торговался в это время, VWAP напрямую включает объём в расчёт — поэтому периоды с более активной торговлей оказывают большее влияние на итоговое среднее значение.
VWAP обычно используют внутри дня
VWAP чаще всего рассматривают как внутридневной инструмент: его, как правило, рассчитывают заново для каждой торговой сессии (со сбросом в начале каждого нового дня), а не как непрерывный расчёт, накапливающийся через несколько дней, как это происходит со стандартной скользящей средней.
Как обычно применяют VWAP
Торговлю выше VWAP иногда рассматривают как отражение относительной силы в рамках сессии, а торговлю ниже VWAP — как отражение относительной слабости, поскольку VWAP представляет собой средневзвешенную по объёму цену сессии. Институциональные трейдеры также часто используют VWAP как ориентир, позволяющий оценить, была ли крупная заявка исполнена по выгодной средней цене относительно остальной части сессии.
🔖 Итоги
VWAP рассчитывает средневзвешенную по объёму цену за период, придавая пропорционально больший вес ценам с более высоким объёмом торгов, — этим он отличается от равновзвешенной SMA, рассмотренной в разделе о скользящих средних. VWAP обычно используют как внутридневной инструмент, сбрасываемый каждую сессию, и часто применяют как для оценки относительной силы или слабости, так и в качестве институционального ориентира качества исполнения заявок.
Часто задаваемые вопросы
Что такое VWAP?
Средняя цена инструмента за определённый период, взвешенная по объёму, — так что цены с более высоким объёмом торгов оказывают пропорционально большее влияние.
Чем VWAP отличается от простой скользящей средней?
VWAP напрямую включает объём в расчёт, тогда как SMA придаёт каждому периоду равный вес независимо от объёма торгов.
VWAP обычно используют на протяжении нескольких дней или в рамках одного дня?
Чаще всего его рассматривают как внутридневной инструмент, который, как правило, сбрасывается в начале каждой новой торговой сессии.
Как VWAP обычно используют в качестве ориентира?
Институциональные трейдеры часто применяют его, чтобы оценить, была ли крупная заявка исполнена по выгодной средней цене относительно остальной части сессии.
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке форекс и CFD сопряжена со значительным риском и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять весь вложенный капитал. Пожалуйста, убедитесь, что полностью понимаете риски, прежде чем приступать к торговле.
GTCFX — мультирегулируемая группа компаний. Клиентам рекомендуется уточнять, в какой именно юридической организации, под какой регуляцией и в какой юрисдикции они регистрируются.
