SMA и EMA: разбор
Узнайте разницу между простой скользящей средней (SMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA), включая их формулы.
КРАТКИЙ ГИД
Содержание статьи
+
Этот урок объясняет два самых часто используемых типа скользящей средней: простую скользящую среднюю (SMA) и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).
Формулы, описанные в этом уроке, отражают стандартные, широко принятые методы расчёта.
Что такое простая скользящая средняя (SMA)?
Простая скользящая средняя рассчитывается сложением цен закрытия за заданное число периодов с последующим делением на это число периодов. Например, 20-периодная SMA складывает цены закрытия последних 20 периодов и делит сумму на 20, при этом каждый период имеет в расчёте равный вес.
Что такое экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?
Экспоненциальная скользящая средняя придаёт больший вес более недавним ценовым данным, используя в расчёте сглаживающий множитель, вместо равного взвешивания всех периодов, как это делает SMA. Из-за этого EMA обычно реагирует на недавние изменения цены быстрее, чем SMA того же периода.
Практические последствия этого различия
Поскольку EMA придаёт больший вес недавним ценам, она обычно реагирует на новое движение цены быстрее, что делает её более отзывчивой, но и потенциально более склонной реагировать на краткосрочный шум (рассмотрено в более раннем уроке о таймфреймах свечей). SMA, будучи более равномерно взвешенной, обычно более плавная, но, как правило, реагирует на недавние изменения медленнее.
Ни один из типов не является универсально лучшим
Ни SMA, ни EMA не считаются универсально превосходящими друг друга — выбор зависит от индивидуальных предпочтений и конкретной аналитической задачи. Некоторые трейдеры используют обе вместе, сравнивая их взаимное положение, или выбирают в зависимости от того, что лучше подходит их подходу — более быстрая отзывчивость (EMA) или более плавные, постепенные сигналы (SMA).
🔖 Итоги
Простая скользящая средняя (SMA) придаёт равный вес всем включённым периодам, тогда как экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придаёт больший вес более недавним ценовым данным, — из-за этого EMA обычно более отзывчива к недавним изменениям, но и потенциально более склонна реагировать на краткосрочный шум. Ни один из типов не является универсально лучшим, и выбор зависит от индивидуальных предпочтений между отзывчивостью (EMA) и плавностью (SMA).
Часто задаваемые вопросы
Что такое простая скользящая средняя?
Среднее значение, рассчитываемое сложением цен закрытия за заданное число периодов с делением на это число, при этом каждый период имеет равный вес.
Что такое экспоненциальная скользящая средняя?
Скользящая средняя, придающая больший вес более недавним ценовым данным, из-за чего она обычно более отзывчива к недавним изменениям цены, чем SMA.
Что реагирует быстрее на изменения цены — SMA или EMA?
EMA обычно реагирует быстрее, поскольку придаёт больший вес недавним ценам, тогда как SMA придаёт равный вес всем включённым периодам.
Является ли один из типов универсально лучше другого?
Нет, выбор зависит от индивидуальных предпочтений и аналитической задачи: EMA предлагает большую отзывчивость, а SMA — более плавные сигналы.
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке форекс и CFD сопряжена со значительным риском и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять весь вложенный капитал. Пожалуйста, убедитесь, что полностью понимаете риски, прежде чем приступать к торговле.
GTCFX — мультирегулируемая группа компаний. Клиентам рекомендуется уточнять, в какой именно юридической организации, под какой регуляцией и в какой юрисдикции они регистрируются.
