Управление рисками при волатильных пробоях
Узнайте о практических соображениях по управлению рисками, актуальных именно для волатильных условий пробоя, — этим завершается группа «Ценовое действие и структура».
КРАТКИЙ ГИД
Содержание статьи
+
Этот заключительный урок группы «Ценовое действие и структура» рассматривает практические соображения по управлению рисками, особенно подходящие для волатильных условий, часто сопровождающих пробои.
Этот урок напрямую связан с модулем «Основы управления рисками» и разделом «Понимание волатильности» модуля «Обзоры рынка».
Почему пробои часто бывают волатильными
Как отмечалось в модуле «Обзоры рынка», условия пробоя могут быть связаны с повышенной волатильностью, поскольку пробой часто сопровождается заметным сдвигом в поведении цены. Это связано с обсуждением волатильности, вызванной событиями, и общих всплесков волатильности из раздела «Понимание волатильности».
Более широкие спреды и риск проскальзывания
Как отмечалось в разделе «Понимание торговых издержек», повышенная волатильность может быть связана с более широкими спредами и более высокой вероятностью проскальзывания. Это напрямую актуально для торговли на пробоях, где быстрое движение цены вокруг точки пробоя может повлиять на качество исполнения ордера, — похоже на условия вокруг значимых новостных событий.
Расчёт размера позиции в волатильных условиях
Как отмечалось в уроке о волатильности и размере позиции модуля «Обзоры рынка», а также в подробном разделе о расчёте размера позиции модуля «Основы управления рисками», более высокая волатильность может требовать более широкой дистанции стоп-лосса, чтобы не выбыть из позиции из-за обычных колебаний цены вокруг пробоя, — а это, в свою очередь, влияет на подходящий размер позиции при заданной сумме риска.
Размещение стоп-лосса вокруг пробоев
С учётом риска ложного пробоя, о котором говорилось на протяжении всего этого раздела и всего учебного центра, размещение стоп-лосса (рассмотрено в модуле «Основы управления рисками») для сделок на пробой часто обсуждают применительно к самому пробитому уровню — например, размещение стопа по другую сторону пробитой зоны, чтобы ложный пробой, приводящий к возврату за исходный уровень, срабатывал как выход из позиции, а не позволял убыточной позиции оставаться открытой, если пробой не удержался.
Завершение группы
Этим уроком завершается группа «Ценовое действие и структура»: он связывает специфичные для пробоев соображения по управлению рисками с более общей системой управления рисками, рассмотренной на протяжении всего этого учебного центра, — расчёт размера позиции, размещение стоп-лосса и учёт волатильности остаются актуальными и, пожалуй, становятся ещё важнее в условиях повышенной волатильности, часто сопровождающих пробои.
🔖 Итоги
Условия пробоя часто связаны с повышенной волатильностью, что может означать более широкие спреды, повышенный риск проскальзывания и необходимость более широкой дистанции стоп-лосса, влияющей на размер позиции, — это напрямую связано с модулем «Основы управления рисками». Размещение стоп-лосса для сделок на пробой часто обсуждают применительно к самому пробитому уровню, — этим завершается группа «Ценовое действие и структура», подчёркивая, что принципы управления рисками остаются необходимыми и, пожалуй, становятся ещё важнее в волатильных условиях пробоя.
Часто задаваемые вопросы
Почему пробои часто связаны с повышенной волатильностью?
Условия пробоя предполагают заметный сдвиг в поведении цены, что связано с понятиями волатильности, вызванной событиями, и общей волатильности из модуля «Обзоры рынка».
Как повышенная волатильность может повлиять на торговые издержки во время пробоя?
Она может быть связана с более широкими спредами и повышенным риском проскальзывания, — похоже на условия вокруг значимых новостных событий.
Как можно подойти к размещению стоп-лосса для сделки на пробой?
Часто его обсуждают применительно к самому пробитому уровню — например, размещение стопа по другую сторону пробитой зоны, чтобы ложный пробой срабатывал как выход из позиции.
Гарантирует ли тщательное управление рисками успешную торговлю на пробоях?
Нет, эти соображения помогают более продуманно управлять рисками, но не устраняют фундаментальный риск торговли и не гарантируют какой-либо конкретный результат.
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке форекс и CFD сопряжена со значительным риском и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять весь вложенный капитал. Пожалуйста, убедитесь, что полностью понимаете риски, прежде чем приступать к торговле.
GTCFX — мультирегулируемая группа компаний. Клиентам рекомендуется уточнять, в какой именно юридической организации, под какой регуляцией и в какой юрисдикции они регистрируются.
