Что измеряет ATR
Узнайте формулы истинного диапазона (True Range) и ATR, проверенные по стандартным источникам по техническому анализу, включая изначальную методологию Уайлдера.
КРАТКИЙ ГИД
Содержание статьи
+
Этот урок объясняет, что именно измеряет ATR, начиная с расчёта истинного диапазона (True Range), лежащего в его основе.
Эти формулы проверены по нескольким источникам обучающих материалов по техническому анализу, включая изначальную методологию Уайлдера.
Формула истинного диапазона (TR)
Истинный диапазон за период рассчитывается как наибольшее из трёх значений: (1) текущий максимум минус текущий минимум, (2) абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущим закрытием и (3) абсолютное значение разницы между текущим минимумом и предыдущим закрытием.
Почему истинный диапазон учитывает гэпы
Уайлдер специально разработал истинный диапазон так, чтобы он учитывал волатильность, вызванную ценовыми гэпами (рассмотрено в разделе «Понимание волатильности»), а не только диапазон максимум–минимум текущего периода. Если возникает гэп — то есть предыдущее закрытие оказывается за пределами диапазона максимум–минимум текущего периода, — расчёт истинного диапазона расширяется, чтобы охватить и этот гэп: это гарантирует, что полный масштаб движения цены будет учтён, а не занижен в условиях гэпов.
Расчёт ATR на основе истинного диапазона
Первое значение ATR обычно рассчитывается как простое среднее первых 14 значений истинного диапазона (14 периодов — стандартный вариант). Последующие значения ATR рассчитывают методом сглаживания Уайлдера:
По духу этот метод сглаживания похож на экспоненциальную скользящую среднюю (рассмотрена в более раннем разделе о скользящих средних) — он придаёт больший вес недавним данным, при этом всё же учитывая всю предыдущую историю.
Что означает более высокое или более низкое значение ATR
Более высокое значение ATR отражает более высокую недавнюю волатильность цены (более широкие истинные диапазоны), а более низкое значение ATR — более низкую недавнюю волатильность (более узкие истинные диапазоны), напрямую выражая в числах общее понятие состояния волатильности, рассмотренное в модуле «Обзоры рынка».
🔖 Итоги
ATR строится на основе истинного диапазона — наибольшего из значений: диапазона максимум–минимум текущего периода или разрыва между текущим максимумом/минимумом и предыдущим закрытием, — специально разработанного так, чтобы учитывать волатильность, вызванную ценовыми гэпами, а не только диапазон текущего периода. Сам ATR применяет метод сглаживания Уайлдера к значениям истинного диапазона за стандартный период в 14 единиц, напрямую выражая в числах общее понятие состояния волатильности, рассмотренное в модуле «Обзоры рынка».
Часто задаваемые вопросы
Какова формула истинного диапазона?
TR = max[(максимум − минимум), |максимум − предыдущее закрытие|, |минимум − предыдущее закрытие|] — наибольшее из этих трёх значений.
Почему истинный диапазон учитывает гэпы?
Уайлдер разработал его так, чтобы учитывать волатильность, вызванную ценовыми гэпами, — расчёт расширяется, когда предыдущее закрытие оказывается за пределами диапазона максимум–минимум текущего периода.
Как ATR рассчитывается на основе истинного диапазона?
Первое значение ATR — простое среднее первых 14 значений истинного диапазона; последующие значения рассчитываются методом сглаживания Уайлдера: [(предыдущий ATR × 13) + текущий TR] ÷ 14.
Что означает более высокое значение ATR?
Более высокую недавнюю волатильность цены, напрямую выражающую в числах общее понятие состояния волатильности, рассмотренное в модуле «Обзоры рынка».
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке форекс и CFD сопряжена со значительным риском и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять весь вложенный капитал. Пожалуйста, убедитесь, что полностью понимаете риски, прежде чем приступать к торговле.
GTCFX — мультирегулируемая группа компаний. Клиентам рекомендуется уточнять, в какой именно юридической организации, под какой регуляцией и в какой юрисдикции они регистрируются.
