Использование волатильности для расчёта дистанции стоп-лосса
Узнайте, как ATR обычно используют для определения дистанции стоп-лосса, — тема связана с модулем «Основы управления рисками».
КРАТКИЙ ГИД
Содержание статьи
+
Этот урок рассматривает самое часто обсуждаемое практическое применение ATR: использование текущей волатильности для определения дистанции стоп-лосса, что напрямую связано с понятиями из модуля «Основы управления рисками».
Материал носит общеобразовательный характер и описывает часто обсуждаемый подход, а не конкретную рекомендацию для какой-либо отдельной сделки.
Напоминание: волатильность и размер позиции
Как отмечалось в модуле «Обзоры рынка» и в разделе о расчёте размера позиции модуля «Основы управления рисками», более волатильные инструменты могут требовать более широкой дистанции стоп-лосса, чтобы не срабатывать от обычных колебаний цены, — а это, в свою очередь, влияет на подходящий размер позиции при заданной сумме риска.
Использование ATR для количественной оценки этой связи
ATR даёт конкретный, рассчитываемый способ применить эту идею: вместо того чтобы задавать дистанцию стоп-лосса фиксированным числом пунктов независимо от текущих условий, некоторые трейдеры устанавливают её как кратную величину текущего значения ATR (например, 1,5 или 2 ATR) — тогда стоп автоматически подстраивается под текущую волатильность конкретного инструмента.
Почему этот подход часто считают полезным
Как отмечается в статье об ATR в Википедии, этот индикатор может служить элементом расчёта размера позиции, обеспечивая то, что иногда описывают как самонастраивающийся параметр риска, зависящий от текущей волатильности рынка, — в отличие от фиксированной дистанции стопа, которая может оказаться слишком узкой в периоды высокой волатильности или неоправданно широкой в периоды низкой волатильности.
Это лишь один из нескольких подходов
Как отмечалось в более раннем разделе о размещении стоп-лосса — техническом против денежного, — подход на основе ATR является одним из нескольких методов определения дистанции стоп-лосса, и его можно сочетать с техническими уровнями (например, поддержкой и сопротивлением, рассмотренными в модуле «Обзоры рынка»), а не использовать изолированно. Это не гарантирует избежания убытков или улучшения результатов, но помогает более осознанно учитывать волатильность при размещении стопов.
🔖 Итоги
ATR даёт конкретный, рассчитываемый способ учитывать волатильность при определении дистанции стоп-лосса: некоторые трейдеры устанавливают стопы как кратную величину текущего значения ATR, чтобы дистанция автоматически подстраивалась под текущие условия, а не оставалась фиксированной в пунктах независимо от волатильности. Это напрямую связано с зависимостью между волатильностью и размером позиции, рассмотренной в модуле «Основы управления рисками», и лучше всего работает в сочетании с техническими уровнями, а не изолированно.
Часто задаваемые вопросы
Как ATR обычно используют для размещения стоп-лосса?
Некоторые трейдеры устанавливают дистанцию стоп-лосса как кратную величину текущего значения ATR (например, 1,5 или 2 ATR), чтобы стоп подстраивался под текущие условия волатильности.
Почему этот подход часто считают полезным?
Он обеспечивает то, что иногда описывают как самонастраивающийся параметр риска, зависящий от текущей волатильности, — в отличие от фиксированной дистанции, которая может не подходить при изменении условий.
Стоит ли использовать стопы на основе ATR изолированно?
Нет, их можно сочетать с техническими уровнями, такими как поддержка и сопротивление, а не полагаться на них как на единственный метод размещения стопа.
Гарантирует ли использование ATR для размещения стопа лучшие результаты?
Нет, это помогает более осознанно учитывать волатильность при размещении стопов, но не гарантирует избежания убытков или какого-либо конкретного результата.
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке форекс и CFD сопряжена со значительным риском и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять весь вложенный капитал. Пожалуйста, убедитесь, что полностью понимаете риски, прежде чем приступать к торговле.
GTCFX — мультирегулируемая группа компаний. Клиентам рекомендуется уточнять, в какой именно юридической организации, под какой регуляцией и в какой юрисдикции они регистрируются.
