Связь размера позиции с риском
Узнайте, как выбранная вами сумма риска связана с расчётом подходящего размера позиции, объединяя риск и расстояние до стоп-лосса.
КРАТКИЙ ГИД
Содержание статьи
+
Этот урок объясняет, как выбранная вами сумма риска — процентная или фиксированная денежная, рассмотренные в предыдущих двух уроках, — напрямую связана с расчётом подходящего размера позиции для конкретной сделки.
Этот урок опирается на урок «Как рассчитать размер позиции» в другой части этого модуля «Управление рисками», сосредотачиваясь здесь на лежащей в основе связи и логике.
Три ключевых параметра
Расчёт размера позиции обычно требует трёх ключевых параметров: вашей определённой суммы риска (из процентного или фиксированного денежного риска), расстояния до стоп-лосса (насколько далеко, в ценовом выражении, ваш стоп-лосс находится от точки входа, что связано с понятием критериев выхода из модуля Trading Essentials) и стоимости пункта или пипса, относящейся к конкретному торгуемому инструменту.
Как эти параметры работают вместе
Проще говоря, размер позиции рассчитывается так, чтобы в случае срабатывания стоп-лосса итоговый убыток максимально точно соответствовал вашей заранее определённой сумме риска. Более широкое расстояние до стоп-лосса обычно требует меньшего размера позиции, чтобы сумма риска оставалась постоянной, тогда как более узкое расстояние до стоп-лосса позволяет использовать больший размер позиции в рамках той же суммы риска.
Связь с волатильностью
Как рассмотрено в уроке «Волатильность и определение размера позиции» модуля «Рыночные руководства», текущая рыночная волатильность может влиять на подходящее расстояние до стоп-лосса, что, в свою очередь, влияет на расчёт размера позиции. Более волатильный инструмент может потребовать более широкого расстояния до стоп-лосса, что приведёт к меньшему размеру позиции при той же фиксированной сумме риска.
Почему важно понимать эту связь
Понимание того, как взаимодействуют эти три параметра, помогает объяснить, почему размер позиции не является фиксированным, универсальным числом — он варьируется от сделки к сделке в зависимости от конкретного расстояния до стоп-лосса и торгуемого инструмента, даже когда базовая сумма риска (процентная или фиксированная денежная) остаётся постоянной.
🔖 Итоги
Размер позиции рассчитывается на основе трёх ключевых параметров — вашей определённой суммы риска, расстояния до стоп-лосса и соответствующей стоимости пункта или пипса, — так, чтобы в случае срабатывания стоп-лосса итоговый убыток соответствовал вашей заранее определённой сумме риска. Поскольку расстояние до стоп-лосса может варьироваться в зависимости от таких факторов, как волатильность, размер позиции также варьируется от сделки к сделке, даже когда базовая сумма риска остаётся постоянной.
Часто задаваемые вопросы
Какие три ключевых параметра используются для расчёта размера позиции?
Ваша определённая сумма риска, расстояние до стоп-лосса и стоимость пункта или пипса, относящаяся к конкретному торгуемому инструменту.
Почему более широкое расстояние до стоп-лосса обычно означает меньший размер позиции?
Чтобы сумма риска в деньгах оставалась постоянной, более широкое расстояние до стоп-лосса требует меньшего размера позиции, и наоборот при более узком расстоянии до стоп-лосса.
Как волатильность влияет на размер позиции?
Более волатильные инструменты могут потребовать более широкого расстояния до стоп-лосса, что для сохранения той же фиксированной суммы риска приводит к меньшему размеру позиции.
Где я могу найти конкретные шаги расчёта размера позиции?
Отдельный урок «Как рассчитать размер позиции» в другой части этого модуля «Управление рисками» подробно рассматривает конкретные шаги расчёта.
Предупреждение о рисках
Торговля на форекс и CFD сопряжена со значительным риском и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять весь вложенный капитал. Пожалуйста, убедитесь, что полностью понимаете риски, прежде чем начинать торговлю.
GTCFX — это группа компаний, работающая под несколькими регуляторами; клиентам рекомендуется уточнять, в рамках какого именно юридического лица, регулирования и юрисдикции происходит их обслуживание.
