Как избежать дублирования индикаторов

Под дублирующими индикаторами обычно понимают несколько инструментов, построенных на очень похожих базовых расчётах или склонных двигаться практически синхронно, даже если у них разные названия. Например, как отмечалось в разделе «KDJ», этот индикатор и классический стохастический осциллятор построены на одной и той же основе %K/%D — использование обоих одновременно даёт мало дополнительной, независимой информации сверх того, что даёт каждый из них по отдельности.

Если два индикатора построены на схожей логике, они, как правило, будут подавать похожие сигналы в похожие моменты времени. Это может создавать иллюзию сильного, независимого подтверждения, тогда как на самом деле одна и та же информация просто учитывается дважды. Это напрямую связано со связкой «тренд + импульс + волатильность» из предыдущего урока, которая специально построена так, чтобы избегать этой ошибки за счёт опоры на действительно разные аналитические направления.

Как отмечалось на протяжении всего этого модуля, RSI и KDJ, несмотря на разные формулы расчёта, оба являются ограниченными осцилляторами импульса с зонами перекупленности/перепроданности и могут вести себя достаточно похоже друг на друга. Аналогично, использование нескольких скользящих средних с очень близкими периодами (например, одновременно за 48 и за 52 периода) даёт ограниченное количество дополнительной, действительно новой информации по сравнению с использованием скользящих средних, значимо различающихся по периоду, — об этом говорилось в уроке «Распространённые периоды скользящих средних».

Вместо того чтобы добавлять индикаторы просто ради использования большего числа инструментов, более эффективный подход — в соответствии со связкой «тренд/импульс/волатильность» из предыдущего урока — заключается в том, чтобы осознанно выбирать индикаторы, дающие действительно разные типы информации. Тогда совпадение их сигналов будет отражать реальное, независимое подтверждение, а не один и тот же расчёт, просто представленный в другой визуальной форме.